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Comment faire pour relever le double défi d’une bonne gestion d’actifs : sécurité et performance ?
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Quantitative Asset Management
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La solution promue par la CBR se nomme QuAM (Quantitative Asset Management). Cette stratégie d'investissement, développée en partenariat exclusif avec ETS (Expert Timing Systems), donne priorité au contrôle du risque sur la recherche de performance. Elle présente un excellent historique de 11 ans.
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Gestion quantitative
Pour être à même de gérer un portefeuille flexible sans effets de levier, sans stratégies long/short et offrant une liquidité quotidienne nous estimons qu’il faut réunir:
- objectivité
- discipline
- une capacité décisionnelle importante.
Afin de remplir ce cahier des charges, la gestion quantitative nous est apparue comme la solution.
Gestion diversifiée
La gestion QuAM investit dans toutes classes d’actifs traditionnelles liquides sans contraintes géographiques ou sectorielles. L’allocation d’actifs du portefeuille n’est régie que par un budget de risque maximum et par les tendances identifiées dans les marchés.
Valeur ajoutée de la méthode QuAM
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La valeur ajoutée du processus de gestion QuAM réside dans sa capacité à identifier et profiter des meilleures opportunités de placement dans les tendances haussières. Le mécanisme de contrôle des risques permet en outre de désinvestir des classes d’actifs risquées dans des périodes de baisse établie du marché au profit d’actifs aux rendements moins risqués.
Intégrer QuAM dans un portefeuille global permet d’en améliorer le ratio risque / rendement.
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« Au-delà d’une limite raisonnable de perte, le retour à bonne fortune peut être long et fastidieux »
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